April 15th, 2015

Академические статьи про тренды, пузыри и причины разворотов

Короче, есть две когорты инвесторов - фундаменталисты, оценивающие реальные показатели, и те, что ориентируются на прошлые результаты (экстраполяторы). Когда они действуют в унисон, то тренд прет вверх. Если вторые увлекаются и выталкивают цены активов выше фундаментально оправданных уровней, то фундаментальщики сливают, меняют тренд, а далее уже те, кто эксптраполирует, тоже сливают, экстраполируя уже даун тренд. Примерно так это всё действует.

Оригинал взят у mehanizator в post
Объясняет ли погоня за трендом поведение финансовых рынков?

"Погоня за трендом и причины погони за трендом, такие как стадное поведение, получили большое количество внимания в поведенческой литературе, хотя, возможно, не такое большое, как следовало бы."

Сегодня целый день занимались измерением электро-магнитных шумов

примерно так. Для этого в Илльмице собрались сразу три профа - Richard Holland, Henrik Mouritsen и Michael Winklhofer. Нашли некоторые узкие спайки в районе 400+ kHz, но это какие-то AM станции и скрыться от этого невозможно переносом сетапа на пару сотен метров туда или сюда. Ну и жарко сегодня было (+20+22). Прямо лето (все сгорели нафиг без крема для загара :))